การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

ความมุ่งมั่น


บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่สำคัญรวมถึงด้าน ESG และปลูกฝังวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้สามารถฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ความสำคัญ


การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถป้องกันบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ธนาคารให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและรอบด้านเพื่อให้สามารถรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็แสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ธนาคารกำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงาน โครงสร้างการกำกับดูแล และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญแต่ละด้าน พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ วิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็นระบบ พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีกลไกการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที
การบริหารจัดการ
การบริหารความเสี่ยง

หลักการพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร คือ การบริหารให้ธุรกิจมีผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนและมีความเสี่ยงอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ ธนาคารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์และประเมินโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ธนาคารกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ต่อผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ การบริหารความเสี่ยงของธนาคารครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านชื่อเสียง และด้านกฎระเบียบและกฎหมาย ทั้งนี้ การพิจารณาความเสี่ยงสำคัญดังกล่าวจะคำนึงถึงช่องทางการส่งผ่านความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งเชิงกายภาพและเชิงการเปลี่ยนผ่านที่มีความสำคัญในบริบทของธนาคารด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจส่งผลกระทบสำคัญต่อธุรกิจของธนาคารในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงให้ทันการณ์


เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารมีการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร การพัฒนากระบวนการติดตามและรายงานสถานการณ์มาตรวัดสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าด้านเงินกองทุนและสภาพคล่อง การพัฒนาการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนตามกระบวนการ Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงใหม่ที่มีนัยสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในปี 2567 ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการนำร่อง Climate Stress Test ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประเมินผลกระทบทางการเงินภายใต้ฉากทัศน์ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศเชิงกายภาพ (น้ำท่วม) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนด

ธนาคารมีการทบทวนความเหมาะสมของกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นประจำทุกปี มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีการติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ภายในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงบริบททางธุรกิจ สถาณการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ในปี 2567 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 20.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

การกำกับดูแลความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารได้กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับกรรมการ ฝ่ายจัดการ สายบริหารความเสี่ยง สายบริหารสินเชื่อ และหน่วยธุรกิจ โดยแต่ละองค์ประกอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลความเสี่ยงทุกด้านขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตามความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลงทุน ตลอดจนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของธนาคาร

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารในด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการในระดับฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้าน มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของธนาคาร ประกอบด้วย


  • คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และควบคุมดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร

สายบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนรายงานสถานะความเสี่ยงให้คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูงรับทราบอย่างสม่ำเสมอ


สายบริหารสินเชื่อ มีหน้าที่่บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต กำกับดููแลและติดตามการอำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของธนาคาร ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานนโยบายสินเชื่อ หน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ หน่วยงานบริหาร Portfolio หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย และหน่วยงานทรัพย์สิน

หน่วยธุรกิจของธนาคาร มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารนำแนวป้องกัน 3 ชั้น มาใช้กำหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนและเป็นอิสระจากกัน ส่งเสริมให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ทำให้มั่นใจได้ว่าการกำกับดูแลความเสี่ยงมีความรัดกุมและมีประสิทธิผล





การจัดการภาวะวิกฤต

เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การก่อการร้าย โรคระบาด เป็นต้น ธนาคารได้จัดทำนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจทำให้การดำเนินงานตามปกติต้องหยุดชะงัก และกำหนดมาตรฐานและกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ตลอดจนสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ธนาคารจัดตั้งคณะทำงานภาวะวิกฤตขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในภาวะวิกฤต พร้อมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการฝึกซ้อมทดสอบการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงด้านสาธารณสุข เช่น โรคระบาด

ธนาคารมีการบริหารจัดการด้านเสถียรภาพทางการเงินในกรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่อง โดยมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน การจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่อง การจัดทำแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาด้านเงินกองทุนและสภาพคล่อง และการซักซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่องประจำปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในขั้นตอนและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง

ธนาคารปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินธุรกิจของธนาคารต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงบทบาทในการดูแลรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนและของธนาคาร พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลควบคุมความเสี่ยงตามแนวป้องกัน 3 ชั้น ธนาคารมีการดำเนินงานเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง ดังนี้

การสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ยง ธนาคารสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลความเสี่ยง โดยกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงผ่านการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเป็นเจ้าของความเสี่ยงและมีบทบาทหน้าที่ตามแนวป้องกัน 3 ชั้น อีกทั้ง ธนาคารกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับหลักการประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และนโยบายของธนาคาร รวมทั้งจัดให้มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงจากพนักงานทุกระดับเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงความเสี่ยง ธนาคารกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบงาน และกระบวนการปฏิบัติงาน ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย โดยต้องประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เช่น ด้านการเงิน ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม กฎหมายและหลักเกณฑ์ของทางการ เป็นต้น พร้อมทั้งต้องกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกำหนดให้ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้พิจารณาค่าตอบแทนทางการเงิน เช่น เงินโบนัส และค่าตอบแทนพิเศษ

การสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาบุคลากร ธนาคารจัดทำหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งกำหนดให้หลักสูตรความเสี่ยงที่สำคัญเป็นหลักสูตรภาคบังคับ ได้แก่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม และการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ธนาคารกำหนดให้กรรมการธนาคารเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ในประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญของธนาคารเป็นประจำทุกปี เช่น ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น

ในปี 2567 ธนาคารให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และการบริหารความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ ผ่านการจัดกิจกรรมความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วม

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น พายุ น้ำท่วม คลื่นความร้อน และภัยแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความสนใจอย่างจริงจังกับการลดก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อลดผลกระทบและสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่ภาคธุรกิจและครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจ ธุรกิจที่สามารถปรับตัวได้ดีจะมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงและสามารถฉกฉวยโอกาสเหนือคู่แข่งได้ ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อลูกค้าและธนาคาร โดยมีการติดตามสถานการณ์ ตลอดจนการมุ่งสร้างเสริมศักยภาพในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านภูมิอากาศทั้งเชิงกายภาพและเชิงการเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการรับมือกับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อธุรกิจได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการลดหรือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้จัดทำรายงานตามข้อเสนอแนะของกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศขององค์กรที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

 

เอกสารเพิ่มเติม

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่
นโยบายการใช้คุกกี้

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

ตกลง ยกเลิก