การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
ความมุ่งมั่น
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญรวมถึงด้าน ESG และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง เพื่อให้สามารถรับมือและฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตได้อย่างราบรื่น ตลอดจนเติบโตอย่างยั่งยืน
ความสำคัญ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร ตลอดจนส่งผลลุกลามไปถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวม ธนาคารจำเป็นต้องบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบและรอบด้านเพื่อให้สามารถรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และในขณะเดียวกันก็ต้องมองหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ธนาคารกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงที่สำคัญแต่ละด้าน จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านต่าง ๆ วิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงสำคัญอย่างเป็นระบบ พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งได้เริ่มผนวกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารจัดการ
การบริหารความเสี่ยง
หลักการพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร คือ การบริหารให้ธุรกิจมีผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนและมีความเสี่ยงอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ กรอบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ต่อผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ธนาคารได้วางแนวทางการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านชื่อเสียง และด้านกฎระเบียบและกฎหมาย ทั้งนี้ การพิจารณาความเสี่ยงสำคัญดังกล่าวจะมีการพิจารณาในแง่มุมที่เป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งเชิงกายภาพและเชิงการเปลี่ยนผ่านที่มีความสำคัญในบริบทของธนาคารด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลและทันการณ์
ธนาคารมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงสำคัญของธนาคารอย่างสม่ำเสมอและมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังมีการทบทวนความเหมาะสมของกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 19.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
การจัดการภาวะวิกฤต
เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การก่อการร้าย โรคระบาด (Pandemic) เป็นต้น ธนาคารได้กำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจทำให้การดำเนินงานตามปกติต้องหยุดชะงัก และได้กำหนดกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต พร้อมทั้งมีการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ธนาคารมีการบริหารจัดการด้านเสถียรภาพทางการเงิน โดยการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน การจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่อง และการจัดทำแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาด้านเงินกองทุนและสภาพคล่อง และยังจัดให้มีการซักซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่องประจำปี เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอนดำเนินการในแผนและสามารถปฏิบัติได้จริงในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ธนาคารได้จัดตั้งคณะทำงานภาวะวิกฤตขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในภาวะวิกฤต พร้อมทั้งได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการฝึกซ้อมทดสอบการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้เป็นประจำทุกปีเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซักซ้อมเหตุฉุกเฉินทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดการเหตุฉุกเฉินทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Incident Management Guideline) ของธนาคารได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นโอกาสในการพัฒนากระบวนการรองรับเหตุฉุกเฉินทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งซักซ้อมการประเมินผลกระทบและการพิจารณาตัดสินใจในภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าธนาคารจะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องหากเกิดภาวะวิกฤต
ธนาคารได้เข้าร่วมทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอกธนาคารอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) เพื่อซักซ้อมขั้นตอนปฏิบัติและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 ธนาคารได้มีการทบทวนและพัฒนาแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และแผนบริหารภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านโรคระบาด โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้า พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
หลักการพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร คือ การบริหารให้ธุรกิจมีผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนและมีความเสี่ยงอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ กรอบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ต่อผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ธนาคารได้วางแนวทางการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านชื่อเสียง และด้านกฎระเบียบและกฎหมาย ทั้งนี้ การพิจารณาความเสี่ยงสำคัญดังกล่าวจะมีการพิจารณาในแง่มุมที่เป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งเชิงกายภาพและเชิงการเปลี่ยนผ่านที่มีความสำคัญในบริบทของธนาคารด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลและทันการณ์
ธนาคารมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงสำคัญของธนาคารอย่างสม่ำเสมอและมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังมีการทบทวนความเหมาะสมของกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 19.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ พร้อมทั้งมีการติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ภายในระดับที่ยอมรับได้ ธนาคารมีการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น การพัฒนากระบวนการติดตามและรายงานสถานการณ์มาตรวัดสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าด้านเงินกองทุนและสภาพคล่อง การพัฒนาการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนตามกระบวนการ Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมากขึ้น การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ที่คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในปี 2566 ธนาคารได้เพิ่มมิติสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในหลักการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงในมิติดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และยกระดับการดำเนินการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
การกำกับดูแลความเสี่ยง
เพื่อให้ธนาคารมีกลไกกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ธนาคารกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับกรรมการ ฝ่ายจัดการ สายบริหารความเสี่ยง สายบริหารสินเชื่อ และหน่วยธุรกิจ โดยแต่ละส่วนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตามความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลงทุน ตลอดจนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของธนาคาร และการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารในด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการในระดับฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้าน มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของธนาคาร
คณะกรรมการในระดับฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้าน มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของธนาคาร
- คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและด้านตลาด
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนควบคุมดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร
สายบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนรายงานสถานะความเสี่ยงให้คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูงรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
สายบริหารสินเชื่อ มีหน้าที่่บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต กำกับดููแลและติดตามการอำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของธนาคาร ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานนโยบายสินเชื่อ หน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ หน่วยงานบริหาร Portfolio หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย และหน่วยงานทรัพย์สิน
หน่วยธุรกิจของธนาคาร ผู้ที่ดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งนี้ ธนาคารได้นำแนวป้องกัน 3 ชั้น ที่เป็นอิสระจากกัน มาใช้กำหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลความเสี่ยง เพื่อให้การกำกับดูแลความเสี่ยงมีความรัดกุม รวมถึงมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม
การจัดการภาวะวิกฤต
เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การก่อการร้าย โรคระบาด (Pandemic) เป็นต้น ธนาคารได้กำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจทำให้การดำเนินงานตามปกติต้องหยุดชะงัก และได้กำหนดกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต พร้อมทั้งมีการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ธนาคารมีการบริหารจัดการด้านเสถียรภาพทางการเงิน โดยการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน การจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่อง และการจัดทำแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาด้านเงินกองทุนและสภาพคล่อง และยังจัดให้มีการซักซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่องประจำปี เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอนดำเนินการในแผนและสามารถปฏิบัติได้จริงในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ธนาคารได้จัดตั้งคณะทำงานภาวะวิกฤตขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในภาวะวิกฤต พร้อมทั้งได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการฝึกซ้อมทดสอบการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้เป็นประจำทุกปีเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซักซ้อมเหตุฉุกเฉินทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดการเหตุฉุกเฉินทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Incident Management Guideline) ของธนาคารได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นโอกาสในการพัฒนากระบวนการรองรับเหตุฉุกเฉินทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งซักซ้อมการประเมินผลกระทบและการพิจารณาตัดสินใจในภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าธนาคารจะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องหากเกิดภาวะวิกฤต
ธนาคารได้เข้าร่วมทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอกธนาคารอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) เพื่อซักซ้อมขั้นตอนปฏิบัติและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 ธนาคารได้มีการทบทวนและพัฒนาแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และแผนบริหารภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านโรคระบาด โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้า พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง
ธนาคารมุ่งมั่นปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินธุรกิจของธนาคารต่อความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงบทบาทในการดูแลรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลและควบคุมความเสี่ยงตามแนวป้องกัน 3 ชั้น นอกจากนี้ ธนาคารยังกำหนดให้ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับบริหารด้วย
แนวทางในการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงของธนาคาร
การสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ยง ธนาคารสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลความเสี่ยง โดยกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความเสี่ยง ผ่านการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว ในขณะที่พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่ตามแนวป้องกัน 3 ชั้น นอกจากนี้ ธนาคารกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และนโยบายของธนาคาร รวมทั้งจัดให้มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงจากพนักงานทุกระดับเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงความเสี่ยง ธนาคารกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงาน ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย โดยต้องประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เช่น ด้านการเงิน ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม กฎหมายและหลักเกณฑ์ของทางการ เป็นต้น พร้อมทั้งต้องกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
การสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาบุคลากรด้านความเสี่ยง ธนาคารจัดทำหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารและพนักงานผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ พร้อมทั้งกำหนดให้หลักสูตรความเสี่ยงที่สำคัญเป็นหลักสูตรภาคบังคับ ได้แก่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม และการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ธนาคารกำหนดให้กรรมการธนาคารเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของธนาคารเป็นประจำทุกปี เช่น การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แรงจูงใจทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ธนาคารกำหนดให้ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น โดยตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนทางการเงิน เช่น เงินโบนัสและค่าตอบแทนพิเศษ
ตัวอย่างของตัวชี้วัด ได้แก่
- หน่วยงานธุรกิจ เช่น Risk-adjusted return on capital (RAROC), Risk Premium per Average Loans, สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เป็นต้น
- หน่วยงานสนับสนุน เช่น การดำเนินโครงการสำคัญได้ตามกรอบระยะเวลา ผลการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจากธนาคารแห่งประเทศไทย ความก้าวหน้าในการปรับปรุงการบริหารจัดการสินเชื่อ เป็นต้น
- หน่วยงานตรวจสอบและควบคุม เช่น ความก้าวหน้าของการทบทวนและปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยง ความก้าวหน้าของการปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า การดำเนินธุรกิจของธนาคารอาจเผชิญกับความท้าทายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จึงจำเป็นต้องติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
|
ความเสี่ยง |
ความสำคัญ |
ผลกระทบต่อธนาคาร |
การบรรเทาผลกระทบ |
|
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม่
|
การพัฒนาบริการธนาคารดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกและนำเสนอรูปแบบบริการใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักของธนาคาร อย่างไรก็ดี การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการอาจมาพร้อมกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น จนอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของธนาคารและลูกค้า ตลอดจนส่งผลต่อความเชื่อมั่นชองลูกค้า |
ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้มจะยิ่งพัฒนาขีดความสามารถและความหลากหลายของรูปแบบมากขึ้นไปเรื่อย ๆ หากจัดการได้ไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และความเชื่อมั่นของลูกค้า
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ ๆ ทำให้ธนาคารต้องเรียนรู้ตลอดเวลาและปรับตัวให้เท่าทัน เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถจัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะการปรับปรุงกรอบการประเมินความเสี่ยง และการสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง |
ธนาคารมีมาตรการดังนี้
|
|
มาตรการปรับ คาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป |
สหภาพยุโรปมีแผนจะนำมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนมาใช้(Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในประเทศที่่ยังไม่มีมาตรการด้านราคาคาร์บอนที่เข้มข้นเท่ากับสหภาพยุโรป (Carbon Leakage) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ผู้นำเข้าจะต้องซื้อใบรับรองการปล่อยคาร์บอน (CBAM Certificates) เพื่อชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาของการปล่อยคาร์บอนในประเทศส่งออกกับราคาคาร์บอนในตลาดซื้อขายของสหภาพยุโรป |
ในระยะแรก มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนจะเริ่มบังคับใช้กับบางสินค้า ได้แก่ ซีเมนต์ เหล็กและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม ปุ๋ย และไฟฟ้า ก่อนที่จะขยายไปยังสินค้าอื่นในอนาคต ธุรกิจไทยจำเป็นต้องเตรียมความ พร้อมเพื่อให้แข่งขันในตลาดส่งออกได้ในระยะยาว มีการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล มีการวางแผนลงทุนเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ธุรกิจที่่ปรับตัวช้าหรือไม่ปรับตัวอาจมีขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดส่งออกลดลง รวมถึงมีรายได้และกำไรลดลง ผลกระทบเหล่านี้อาจทำให้ความเสี่่ยงด้านสินเชื่อของธนาคารเพิ่มขึ้นได้หากปราศจากการเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมไว้ล่วงหน้า
|
ธนาคารมีมาตรการดังนี้
|
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น พายุ น้ำท่วม คลื่นความร้อน และภัยแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความสนใจอย่างจริงจังกับการลดก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อลดผลกระทบและสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่ภาคธุรกิจและครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจ ธุรกิจที่สามารถปรับตัวได้ดีจะมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงและสามารถฉกฉวยโอกาสเหนือคู่แข่งได้ ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อลูกค้าและธนาคาร โดยมีการติดตามสถานการณ์ ตลอดจนการมุ่งสร้างเสริมศักยภาพในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านภูมิอากาศทั้งเชิงกายภาพและเชิงการเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการรับมือกับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อธุรกิจได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการลดหรือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้จัดทำรายงานตามข้อเสนอแนะของกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศขององค์กรที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
เครื่องมือช่วยเหลือ
ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน
เครื่องมือช่วยเหลือ
ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่
นโยบายการใช้คุกกี้
